Politická ekonomie 2002, 50(6) | DOI: 10.18267/j.polek.386

Transmise klíčových úrokových sazeb v české ekonomice

Zdeněk Dvorný

Transmission of the key interest rates in the czech ekonomy

The presented study is an empirical investigation of interest rates transmission on the Czech financial market. Transmission was simulated by means of VAR model, built up to evaluate an impact of impuls change of one interest rate on the behaviour of the others in the given sample. The study shows that transmission from repo rates through PRIBORs to the yields on treasury bills can be determined. Next, transmission from repo rates to short interbank rates was proven as an important channel used by the Czech National Bank to stabilize unfavourable development on the money market in the middle 1997.

Keywords: interest rate transmission, VAR model, money market, repo rate, interbank rate

Zveřejněno: 1. prosinec 2002  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Dvorný, Z. (2002). Transmise klíčových úrokových sazeb v české ekonomice. Politická ekonomie, 50(6), . doi: 10.18267/j.polek.386
Stáhnout citaci
  • BibTeX (.bib)
  • Bookends (.ris)
  • EasyBib (.ris)
  • EndNote (.enw)
  • EndNote 8 (.xml)
  • ISI WoS (.isi)
  • Medlars (.medlars)
  • Mendeley (.ris)
  • MODS (.xml)
  • Papers (.ris)
  • RefWorks (.txt)
  • RefManager (.ris)
  • RIS (.ris)
  • MS Word (.xml)
  • Zotero (.ris)

    • Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


    Zpět na obsah