Politická ekonomie 2000, 48(6) | DOI: 10.18267/j.polek.186

Test nelineárních závislostí

Evžen Kočenda

A test of nonlinear dependencies

This paper proposes a test of iid distribution of data that allows to uncover nonlinear patterns in a time series. The proposed alternative (henceforth the K2K test) extends and generalizes the widely known BDS test. By its construction, it removes subjectivity in arbitrary choice of a proximity parameter. The Monte Carlo simulation is used to tabulate critical values of the alternative statistic. Previously published empirical studies are replicated as well as power tests executed in order to evaluate performance of the K2K test relative to the BDS test. The results are favorable for the K2K test.

Keywords: exchange rates, chaos, nonlinear dynamics, correlation integral, Monte Carlo simulation

Zveřejněno: 1. prosinec 2000  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Kočenda, E. (2000). Test nelineárních závislostí. Politická ekonomie, 48(6), . doi: 10.18267/j.polek.186
Stáhnout citaci
  • BibTeX (.bib)
  • Bookends (.ris)
  • EasyBib (.ris)
  • EndNote (.enw)
  • EndNote 8 (.xml)
  • ISI WoS (.isi)
  • Medlars (.medlars)
  • Mendeley (.ris)
  • MODS (.xml)
  • Papers (.ris)
  • RefWorks (.txt)
  • RefManager (.ris)
  • RIS (.ris)
  • MS Word (.xml)
  • Zotero (.ris)

    • Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


    Zpět na obsah